刻一刻と変化する株式や相場の状況に応じて、コンピューターシステムがあらかじめ設定されたポリシーや定義に従った売買注文を処理すること。

したがって、その取引の質はコンピュータシステムに定義された処理アルゴリズムの質に依存するし、量はコンピューターシステムの性能に依存する。

質については、数多くの投資信託や証券会社が、彼ら自身による執行ストラテジーが販売されているため、これらを利用するか、自身で開発することになる。

こういったアルゴリズム取引のシステムにおいて、証券取引・商品取引所のセンターシステムとの間における回線遅延（Network delay）が、注目され始めている。

同等のコンピュータシステムであった場合、証券取引・商品取引所システムとの間の伝送遅延（msec：百分の一秒の単位）で売買注文の勝敗が決してしまうケースも珍しくないからだ。

この回線遅延を最小化するためには、証券取引・商品取引所システムの近く～理想的には取引所システムと同一場所にコンピュータシステムをおく必要がある。すなわち、証券取引・商品取引所センター内にコロケーション（場所借り・ラック借り）し、そこにコンピュータシステムを設置、証券・商品取引所会員である証券会社などを経由して売買システムに接続するなどのシステム構成が求められる。

国外の投資家・機関にとって、証券取引・商品取引所の近くにシステムを構築するためには、国内のインテグレータによるサービスが必要とされる。このサービスのことを、プロキシミティ・サービス（Proximity service）と呼び、金融業界に実績を多いプロバイダやインテグレータなどが既に提供を開始している。

アルゴリズム取引に必要なプロキシミティサービスの概念図